54. Specyficzne działania w zakresie zarządzania ryzykiem w grupie kapitałowej podjęte w 2022 roku

W okresie dwunastu miesięcy zakończonym 31 grudnia 2022 roku:

• Grupa Kapitałowa monitorowała sytuację klientów oraz dostosowywała politykę kredytową mając na uwadze zabezpieczenie dobrej jakości portfela kredytowego. W ramach wyceny ekspozycji kredytowych Grupa uwzględniła szczególnie informacje dotyczące powiązań gospodarczych klientów z kontrahentami z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Specyficzne działania podejmowane przez Grupę w obszarze zarządzania ryzykiem w związku z sytuacją w Ukrainie zaprezentowane zostały w nocie „ Wpływ sytuacji geopolitycznej w Ukrainie na Grupę Kapitałową PKO banku polskiego S.A.” punkt „zarządzanie ryzykiem w związku z sytuacją w ukrainie”.
• Dostosowano regulacje wewnętrzne do wymogów Rekomendacji R KNF w zakresie kwartalnego monitorowania prawnych zabezpieczeń, które są uwzględniane w szacowaniu oczekiwanych strat kredytowych w celu zapewnienia identyfikacji uwarunkowań rynkowych/zdarzeń mogących lub mających wpływ na skuteczność prawną zabezpieczenia oraz jego wartość uwzględnianą w szacowaniu tych strat.
• W celu ograniczenia poziomu ryzyka kredytowego wynikającego ze wzrostu stopy procentowej oraz inflacji wprowadzono zmiany w parametrach wykorzystywanych przy badaniu zdolności kredytowej kredytobiorców indywidualnych, którzy ubiegają się o kredyt mieszkaniowy (zgodnie z Rekomendacją S KNF), w tym: podniosły minimalną wartość bufora na wzrost stopy procentowej do 5 p.p. i minimalne koszty utrzymania oraz zmieniły maksymalne dopuszczalne wartości wskaźnika DStI (debt service to income), który określa odsetek dochodu przeznaczony na obsługę zadłużenia.
• W zakresie ryzyka stopy procentowej wyzwaniem dla sektora bankowego były większe od zakładanych wzrosty stóp procentowych. Zapoczątkowana w IV kwartale 2021 roku seria podwyżek stóp procentowych spowodowała wzrost stopy referencyjnej do poziomu 6,75% na koniec 2022 roku, co przełożyło się na wzrost negatywnej wyceny w portfelu instrumentów dłużnych oraz instrumentów pochodnych, które zabezpieczają zmienność dochodu odsetkowego. Jednocześnie utrzymujące się zainteresowanie klientów kredytami hipotecznymi opartymi na okresowo stałej stopie procentowej miało pozytywny wpływ na miarę wrażliwości dochodu odsetkowego.
• Grupa Kapitałowa utrzymywała bezpieczny poziom płynności, który umożliwiał szybką i skuteczną reakcję na potencjalne zagrożenia. Grupa Kapitałowa odpowiednio kształtowała swoje źródła finansowania poprzez dostosowywanie oferty depozytowej (w szczególności oprocentowania depozytów) do bieżących potrzeb oraz spłatę wymagalnych środków pozyskanych z rynku finansowego w drodze emisji,
• Realizowane były zadania mające na celu rozbudowę systemów informatycznych, pozwalających na gromadzenie danych w zakresie ESG, w szczególności dotyczących ryzyka środowiskowego oraz przygotowanie do systemowego ujawniania tych danych (patrz nota Zarządzanie ryzykiem ESG).